Сравнение FFSDX с FRKMX
FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFSDX charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности FFSDX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFSDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFSDX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSDX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K | 13.74% | 23.80% | 14.16% | 20.69% | -18.22% | 16.59% | 18.26% | 8.99% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Correlation
The correlation between FFSDX and FRKMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between FFSDX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFSDX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
FFSDX
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFSDX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFSDX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFSDX и FRKMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFSDX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSDX и FRKMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFSDX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | — | — |
Сравнение комиссий FFSDX и FRKMX
FFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSDX и FRKMX
Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности FRKMX в 103.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSDX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K | 4.91% | 3.68% | 2.75% | 2.15% | 8.83% | 7.86% | 2.31% | 1.49% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
FFSDX and FRKMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFSDX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор