PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRTX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRTX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FFRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRTX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRTX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRTX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M		-0.55%5.16%6.95%11.37%-1.77%4.73%1.36%8.29%-0.21%3.61%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFRTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FFRTX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.28% соответственно.

FFRTX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.49%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.62%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFRTX:
FFRTX с VFSUXFFRTX с FTHRXFFRTX с FOCIXFFRTX с FSPSXFFRTX с RPHIXFFRTX с CPMPXFFRTX с CWFIX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FFRTX и VWEAX

FFRTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FFRTX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FFRTX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRTX
Ранг доходности на риск FFRTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRTX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRTX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRTXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.92

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.90

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.83

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

11.54

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRTX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRTX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRTX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRTXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.92

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

0.82

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.22

-0.07

Корреляция

Корреляция между FFRTX и VWEAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRTX и VWEAX

Дивидендная доходность FFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRTX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M		6.47%7.12%6.70%7.25%3.57%2.47%3.54%4.84%4.41%3.76%4.04%3.34%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FFRTX и VWEAX

Максимальная просадка FFRTX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRTX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRTXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-30.05%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.52%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.01%

-13.77%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-19.68%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.80%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-2.13%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRTX и VWEAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRTXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.39%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

2.31%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.46%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

4.86%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

5.27%

-1.19%