Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) показал доход в -0.66% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFRTX составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FFRTX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M: годовая альфа составляет 3.53%, бета — 0.05, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 17.08.2000.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.36%) было выше, чем в снижении (11.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FFRTX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

FFRTX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M показал максимальную просадку в 22.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M составляет 0.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.