PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRTX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRTX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

FFRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRTX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRTX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRTX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M		-0.55%5.16%6.95%11.37%-1.77%4.73%1.36%8.29%-0.21%3.61%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFRTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FFRTX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.44% соответственно.

FFRTX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.49%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.62%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FFRTX:
FFRTX с VFSUXFFRTX с FTHRXFFRTX с VWEAXFFRTX с CCLFXFFRTX с CPMPXFFRTX с FNILXFFRTX с FOCIX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий FFRTX и FHYSX

FFRTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

FFRTX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FFRTX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRTX
Ранг доходности на риск FFRTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRTX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRTX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRTXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.71

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.43

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.73

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

11.03

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRTX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRTX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRTX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRTXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

0.62

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.95

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.86

+0.29

Корреляция

Корреляция между FFRTX и FHYSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRTX и FHYSX

Дивидендная доходность FFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRTX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M		6.47%7.12%6.70%7.25%3.57%2.47%3.54%4.84%4.41%3.76%4.04%3.34%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок FFRTX и FHYSX

Максимальная просадка FFRTX за все время составила -22.24%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRTX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRTXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-21.45%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.50%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.01%

-16.93%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-21.45%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.77%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-2.61%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRTX и FHYSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) составляет 0.71%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что FFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRTXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.38%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

2.43%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.79%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

5.20%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

5.77%

-1.69%