PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRSX с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRSX с EIFAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FFRSX returned 3.39%/yr vs 5.07%/yr for EIFAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFRSX charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции FFRSX уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 3.39% против 5.07% соответственно.

FFRSX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.33%
3 года*
6.16%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.39%

EIFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.16%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.81%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRSX и EIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		0.66%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.16%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%

Correlation

The correlation between FFRSX and EIFAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г.

0.60

The correlation between FFRSX and EIFAX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с JFIIXFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с XPRTXFFRSX с AFRAXFFRSX с LSFYX
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с FHYSXEIFAX с RCTIXEIFAX с IBHE

Доходность на риск

FFRSX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFRSXEIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.27

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
2.67

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.37

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

1.43

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

4.31

+9.73

FFRSX vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EIFAX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и EIFAX

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и EIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRSXEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-40.28%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-2.29%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.45%

-3.43%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-7.63%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

-24.22%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.53%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-2.26%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.76%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и EIFAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.54%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRSXEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.72%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.99%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.59%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

3.15%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.46%

-1.22%

Сравнение комиссий FFRSX и EIFAX

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и EIFAX

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности EIFAX в 7.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.65%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.82%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Часто задаваемые вопросы

FFRSX and EIFAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIFAX has higher volatility (0.72%) compared to FFRSX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FFRSX dropped -17.13% vs EIFAX's -40.28%.

FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRSX и EIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор