Сравнение FFRSX с BEARX
FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FFRSX is a Bank Loan fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FFRSX returned 3.33%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. FFRSX charges 0.68%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности FFRSX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRSX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FFRSX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 3.33% против -14.37% соответственно.
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 3.33%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам FFRSX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 1.23% | 5.61% | 6.71% | 8.04% | -5.85% | 3.73% | 0.45% | 6.71% | 0.38% | 3.54% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between FFRSX and BEARX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRSX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FFRSX
BEARX
Сравнение FFRSX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFRSX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.81 | +0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | -0.85 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | -1.67 | +15.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFRSX и BEARX
Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRSX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -95.75% | +78.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -16.55% | +15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.45% | -44.46% | +43.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.54% | -52.48% | +44.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.13% | -79.22% | +62.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -95.69% | +95.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -61.16% | +60.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 8.38% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRSX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.54%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRSX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 4.15% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 10.20% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 12.49% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 17.13% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 16.69% | -13.45% |
Сравнение комиссий FFRSX и BEARX
FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRSX и BEARX
Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности BEARX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.74% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
FFRSX and BEARX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FFRSX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FFRSX dropped -17.13% vs BEARX's -95.75%.
FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRSX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор