PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRSX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRSX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FFRSX is a Bank Loan fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FFRSX returned 3.38%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. FFRSX charges 0.68%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FFRSX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 3.38% против -14.61% соответственно.

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.70%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.38%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRSX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		1.02%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FFRSX and BEARX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с JFIIXFFRSX с DFRTXFFRSX с XPRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с AFRAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FFRSX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRSXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-1.70

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
-2.42

+7.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

0.71

+1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

-0.99

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

-1.86

+17.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRSX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRSXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-1.70

+3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

-0.72

+2.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

-0.88

+1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

-0.02

+1.23

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и BEARX

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRSXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-95.75%

+78.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-19.52%

+18.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.45%

-44.46%

+43.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-52.48%

+44.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

-80.48%

+63.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.72%

+95.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-61.05%

+60.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

10.52%

-10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.50%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRSXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

2.87%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

8.77%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

11.34%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

16.97%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

16.67%

-13.43%

Сравнение комиссий FFRSX и BEARX

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и BEARX

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.80%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Часто задаваемые вопросы

FFRSX and BEARX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FFRSX (0.50%). In terms of maximum drawdown, FFRSX dropped -17.13% vs BEARX's -95.75%.

FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRSX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор