PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRSX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRSX с BEARX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FFRSX is a Bank Loan fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FFRSX returned 3.39%/yr vs -14.57%/yr for BEARX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. FFRSX charges 0.68%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции FFRSX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 3.39% против -14.57% соответственно.

FFRSX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.33%
3 года*
6.16%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.39%

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRSX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		0.66%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FFRSX and BEARX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с JFIIXFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с XPRTXFFRSX с AFRAXFFRSX с LSFYX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FFRSX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFRSXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-1.26

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
-1.83

+6.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

0.78

+1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

-0.87

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

-1.64

+15.68

FFRSX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и BEARX

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRSXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-95.75%

+78.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-17.71%

+16.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.45%

-44.46%

+43.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-52.48%

+44.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

-80.15%

+63.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-95.59%

+95.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-61.10%

+60.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

10.22%

-9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.54%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRSXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

5.53%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

10.11%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

12.34%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

17.11%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

16.71%

-13.47%

Сравнение комиссий FFRSX и BEARX

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и BEARX

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.82%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Часто задаваемые вопросы

FFRSX and BEARX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.53%) compared to FFRSX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FFRSX dropped -17.13% vs BEARX's -95.75%.

FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRSX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор