PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRIX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRIX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

FFRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRIX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRIX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		-0.62%5.54%7.07%11.63%-1.58%5.06%1.64%8.47%0.13%3.86%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, FFRIX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции FFRIX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.18% соответственно.

FFRIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.73%
3 года*
6.74%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.86%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FFRIX:
FFRIX с FFRHXFFRIX с BFRAXFFRIX с FDAAXFFRIX с DLHIXFFRIX с VOOFFRIX с PDIFFRIX с FLOT
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий FFRIX и VWEHX

FFRIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

FFRIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRIX
Ранг доходности на риск FFRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRIXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.90

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.86

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.79

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

11.37

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRIX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRIX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRIXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.90

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

0.80

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.99

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.87

+0.34

Корреляция

Корреляция между FFRIX и VWEHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRIX и VWEHX

Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		6.71%7.37%6.92%7.47%3.78%2.69%3.80%5.12%4.65%4.00%4.38%3.32%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок FFRIX и VWEHX

Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRIXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.12%

-30.17%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.52%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.92%

-13.83%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-19.69%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.80%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-4.30%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.62%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRIX и VWEHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRIXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.39%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.29%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

3.45%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

4.85%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

5.26%

-1.12%