PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFRIX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRIX с VWEHX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

FFRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFRIX или VWEHX.

Корреляция

Корреляция между FFRIX и VWEHX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FFRIX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRIX:

1.69

VWEHX:

2.33

Коэф-т Сортино

FFRIX:

2.64

VWEHX:

3.59

Коэф-т Омега

FFRIX:

1.62

VWEHX:

1.58

Коэф-т Кальмара

FFRIX:

1.63

VWEHX:

3.07

Коэф-т Мартина

FFRIX:

7.62

VWEHX:

12.42

Индекс Язвы

FFRIX:

0.71%

VWEHX:

0.64%

Дневная вол-ть

FFRIX:

3.16%

VWEHX:

3.45%

Макс. просадка

FFRIX:

-22.13%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

FFRIX:

-0.68%

VWEHX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFRIX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFRIX имеют среднегодовую доходность 4.48%, а акции VWEHX немного отстают с 4.47%.

FFRIX

С начала года

0.03%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.38%

5 лет

7.53%

10 лет

4.48%

VWEHX

С начала года

2.29%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

2.59%

1 год

8.00%

5 лет

5.49%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFRIX и VWEHX

FFRIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRIX и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFRIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRIX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRIX и VWEHX

Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности VWEHX в 6.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I		7.98%8.29%8.21%5.00%3.20%3.79%5.11%4.66%3.95%3.86%4.21%3.94%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.15%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%

Просадки

Сравнение просадок FFRIX и VWEHX

Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFRIX и VWEHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...