Сравнение FFRHX с XPTFX
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, FFRHX returned 5.60%/yr vs 6.59%/yr for XPTFX. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.41%/yr for XPTFX.
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и XPTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у XPTFX с доходностью 4.05%.
FFRHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 4.87%
- Всё время*
- 3.92%
XPTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 4.05%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFRHX и XPTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 2.71% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.47% |
XPTFX Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund | 4.05% | 7.47% | 8.62% | 8.55% | 3.74% | 1.91% | 2.18% | 4.70% | 4.47% | -0.10% |
Correlation
The correlation between FFRHX and XPTFX is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between FFRHX and XPTFX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRHX vs. XPTFX — Ранг доходности на риск
FFRHX
XPTFX
Сравнение FFRHX c XPTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFRHX | XPTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 4.11 | -2.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 3.68 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 11.55 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и XPTFX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и XPTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRHX | XPTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -2.95% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.96% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -2.95% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -2.95% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.26% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.62% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и XPTFX
Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRHX | XPTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.21% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 0.60% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 2.93% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.53% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 2.00% | +2.14% |
Сравнение комиссий FFRHX и XPTFX
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XPTFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и XPTFX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности XPTFX в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.95% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
XPTFX Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund | 6.02% | 7.24% | 6.78% | 6.66% | 5.70% | 2.21% | 2.74% | 4.62% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFRHX and XPTFX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFRHX has higher volatility (0.58%) compared to XPTFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs XPTFX's -2.95%.
XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRHX и XPTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор