PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRHX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRHX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		-0.50%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FFRHX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 4.99% против 3.04% соответственно.

FFRHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.77%
3 года*
7.08%
5 лет*
5.20%
10 лет*
4.99%

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с GSYTHHYX с TOTLTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с BRHYX

Сравнение комиссий FFRHX и THHYX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FFRHX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRHXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.80

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.78

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

4.39

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

10.88

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRHX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRHXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

0.41

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.13

-0.01

Корреляция

Корреляция между FFRHX и THHYX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и THHYX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		6.75%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и THHYX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRHXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-8.83%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-1.12%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-8.83%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-8.83%

-13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.90%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-1.64%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.45%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и THHYX

Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRHXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.59%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.57%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

2.74%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

3.90%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

3.68%

+0.45%