Сравнение FFRHX с CREDX
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and CREDX (BlackRock Credit Strategies Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, FFRHX returned 5.60%/yr vs 2.93%/yr for CREDX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FFRHX charges 0.67%/yr vs 2.19%/yr for CREDX.
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и CREDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у CREDX с доходностью 3.24%.
FFRHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 4.87%
- Всё время*
- 3.92%
CREDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.96%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFRHX и CREDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 2.71% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% |
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | 3.24% | 5.55% | 8.41% | 12.18% | -12.08% | 1.03% |
Correlation
The correlation between FFRHX and CREDX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between FFRHX and CREDX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRHX vs. CREDX — Ранг доходности на риск
FFRHX
CREDX
Сравнение FFRHX c CREDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFRHX | CREDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.46 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 3.81 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 10.30 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и CREDX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки CREDX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и CREDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRHX | CREDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -15.13% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.33% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -2.47% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -15.13% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -3.67% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.49% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и CREDX
Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.58%, в то время как у BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CREDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRHX | CREDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.85% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.90% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 3.20% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.44% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.31% | +0.83% |
Сравнение комиссий FFRHX и CREDX
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CREDX в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и CREDX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности CREDX в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | 9.21% | 9.16% | 9.78% | 9.98% | 3.41% | 5.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.95% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
FFRHX and CREDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CREDX has higher volatility (0.85%) compared to FFRHX (0.58%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs CREDX's -15.13%.
FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRHX и CREDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор