PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с CLF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с CLF.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) are both funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. FFRHX is actively managed, while CLF.TO is passively managed. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.90%/yr vs 0.73%/yr for CLF.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.17%/yr for CLF.TO.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и CLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFRHX торгуется в USD, в то время как CLF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у CLF.TO с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции FFRHX превзошли акции CLF.TO по среднегодовой доходности: 4.90% против 0.73% соответственно.

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.78%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.35%
10 лет*
4.90%

CLF.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.34%
1 год
0.44%
3 года*
2.82%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и CLF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.60%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		-1.11%8.31%-3.36%7.12%-9.71%-1.22%7.37%6.88%-6.20%6.74%

Correlation

The correlation between FFRHX and CLF.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2008 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

FFRHX vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFRHXCLF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.09

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.83
0.17

+5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.02

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

0.13

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

0.30

+16.71

FFRHX vs. CLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа CLF.TO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и CLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и CLF.TO

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки CLF.TO в -27.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и CLF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXCLF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-27.88%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-3.33%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-7.33%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-17.54%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-18.06%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-11.65%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-12.27%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.44%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и CLF.TO

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.64%, в то время как у iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXCLF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.15%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

3.64%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

4.78%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

7.02%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

7.41%

-3.27%

Сравнение комиссий FFRHX и CLF.TO

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии CLF.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и CLF.TO

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности CLF.TO в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.25%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.15%2.46%2.67%2.91%3.12%3.29%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.10%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and CLF.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и CLF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор