PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с FKDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с FKDNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and FKDNX (Franklin DynaTech Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Franklin Templeton. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 30.72% for FKDNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for FKDNX.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и FKDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у FKDNX с доходностью 13.49%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FKDNX

1 день
0.42%
1 месяц
7.25%
С начала года
13.49%
6 месяцев
12.49%
1 год
30.72%
3 года*
25.84%
5 лет*
11.35%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и FKDNX

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		13.49%18.59%30.57%13.30%

Correlation

The correlation between FFOG and FKDNX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FFOG and FKDNX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Franklin DynaTech Fund

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с FKDNX:
FKDNX с VOOFKDNX с QQQFKDNX с VGTFKDNX с AGTHXFKDNX с FADTXFKDNX с VUGFKDNX с EPGAX

Доходность на риск

FFOG vs. FKDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FKDNX
Ранг доходности на риск FKDNX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c FKDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGFKDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.55

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.07

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.54

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

4.79

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. FKDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKDNX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGFKDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.67

+0.65

Просадки

Сравнение просадок FFOG и FKDNX

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и FKDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGFKDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-51.63%

+26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-20.49%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-11.25%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

6.57%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и FKDNX

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX) имеют волатильность 4.75% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGFKDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.76%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

15.85%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

20.38%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

26.21%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

24.61%

-0.82%

Сравнение комиссий FFOG и FKDNX

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FKDNX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и FKDNX

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		9.84%11.17%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FFOG and FKDNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FKDNX has higher volatility (4.76%) compared to FFOG (4.75%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs FKDNX's -51.63%.

FKDNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и FKDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор