PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNCX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFNCX с FAMRX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FFNCX (Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class C) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both Diversified Portfolio funds from BlackRock. Over the past 10 years, FFNCX returned 5.76%/yr vs 11.78%/yr for FAMRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FFNCX charges 1.60%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности FFNCX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class C (FFNCX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFNCX показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции FFNCX уступали акциям FAMRX по среднегодовой доходности: 5.76% против 11.78% соответственно.

FFNCX

1 день
0.20%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
7.06%
С начала года
7.06%
1 год
13.56%
3 года*
9.92%
5 лет*
4.17%
10 лет*
5.76%

FAMRX

1 день
0.76%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
14.11%
С начала года
14.11%
1 год
26.26%
3 года*
18.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFNCX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNCX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class C		7.06%11.99%6.26%10.38%-14.49%6.88%11.83%14.61%-5.10%10.42%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		14.11%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between FFNCX and FAMRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.96

The correlation between FFNCX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class C

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с FFNCX:
FFNCX с FSIRXFFNCX с PALDXFFNCX с SCLAXFFNCX с VFAIXFFNCX с GRSPXFFNCX с ASFYXFFNCX с ECAT
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

FFNCX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNCX
Ранг доходности на риск FFNCX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNCX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class C (FFNCX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNCXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.98

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.71

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.81

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

12.09

-1.37

FFNCX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNCX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNCX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFNCX и FAMRX

Максимальная просадка FFNCX за все время составила -32.67%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNCX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNCXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.67%

-58.65%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-9.33%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.87%

-15.35%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-26.00%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-30.96%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.12%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-12.29%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.16%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNCX и FAMRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class C (FFNCX) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FFNCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNCXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.80%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

11.20%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

13.25%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.97%

14.82%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

15.26%

-7.56%

Сравнение комиссий FFNCX и FAMRX

FFNCX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNCX и FAMRX

Дивидендная доходность FFNCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FAMRX в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.87%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
FFNCX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class C		2.67%2.92%1.80%1.47%4.67%1.34%1.37%2.61%3.42%1.80%0.65%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FFNCX and FAMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMRX has higher volatility (5.80%) compared to FFNCX (3.07%). In terms of maximum drawdown, FFNCX dropped -32.67% vs FAMRX's -58.65%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFNCX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор