Сравнение FFLS с MKTN
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у MKTN с доходностью 0.96%.
FFLS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 0.41% | -3.27% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
Correlation
The correlation between FFLS and MKTN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. MKTN — Ранг доходности на риск
FFLS
MKTN
Сравнение FFLS c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и MKTN
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -4.13% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.96% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -1.13% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 6.80% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 6.80% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 6.80% | +4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и MKTN
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности MKTN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.55% | 6.58% | 3.34% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and MKTN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.51% for MKTN.
They also come from different issuers: The Future Fund and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор