Сравнение FFLS с FLSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).

FFLS и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и FLSP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
FFLS The Future Fund Long/Short ETF	-5.02%	7.49%	17.71%	2.03%
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF	1.97%	15.56%	11.75%	0.95%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

FFLS

1 день: 0.67%

1 месяц: -1.80%

С начала года: -5.02%

6 месяцев: -7.49%

1 год: 0.79%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

FLSP

1 день: 0.88%

1 месяц: -1.22%

С начала года: 1.97%

6 месяцев: 6.72%

1 год: 14.34%

3 года*: 10.71%

5 лет*: 8.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Future Fund Long/Short ETF

Название символа

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с FFLS:

FFLS с QLEIX FFLS с SPY FFLS с WTIP FFLS с KMLM FFLS с VT FFLS с MBXIX FFLS с HEFT

Часто сравнивают с FLSP:

FLSP с FTLS FLSP с EQLS FLSP с SDCI FLSP с IGHG FLSP с FNGS FLSP с SPY FLSP с HFND

Сравнение комиссий FFLS и FLSP

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

FFLS

The Future Fund Long/Short ETF

FLSP

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

FFLS vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLSP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FFLS	FLSP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.09	1.17	-1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.18	1.65	-1.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.23	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.06	2.22	-2.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.16	10.08	-9.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FFLS	FLSP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09	1.17	-1.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.32	+0.37

Корреляция

Корреляция между FFLS и FLSP составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и FLSP

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FLSP в 2.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FFLS The Future Fund Long/Short ETF	6.92%	6.58%	3.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF	2.60%	2.65%	1.18%	1.19%	2.18%	1.19%	8.08%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и FLSP

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и FLSP.

Загрузка...

Показатели просадок

	FFLS	FLSP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.05%	-22.75%	+11.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.05%	-6.24%	-4.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-9.52%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.49%	-1.26%	-8.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.87%	-6.42%	+3.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.22%	1.47%	+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и FLSP

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FFLS	FLSP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.13%	3.67%	-0.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.29%	7.17%	-0.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.26%	12.35%	-3.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.19%	13.42%	-2.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.19%	13.67%	-2.48%

Сравнение FFLS с FLSP

Доходность

Сравнение доходности FFLS и FLSP

Сравнение доходности по годам FFLS и FLSP

Доходность по периодам

FFLS

FLSP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FFLS и FLSP

Доходность на риск

FFLS vs. FLSP — Ранг доходности на риск

FFLS

FLSP

Сравнение FFLS c FLSP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FFLS vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и FLSP

Просадки

Сравнение просадок FFLS и FLSP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и FLSP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)