Сравнение FFLS с FLSP
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFLS returned 7.69%/yr vs 9.67%/yr for FLSP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 2.56%.
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.56% | 15.56% | 11.75% | 2.17% |
Correlation
The correlation between FFLS and FLSP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. FLSP — Ранг доходности на риск
FFLS
FLSP
Сравнение FFLS c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.37 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 13.07 | -13.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и FLSP
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -22.75% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -4.03% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -6.69% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -0.68% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -6.20% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 1.34% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и FLSP
The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.52% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 6.74% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 8.79% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13.37% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13.44% | -2.04% |
Сравнение комиссий FFLS и FLSP
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и FLSP
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности FLSP в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.58% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and FLSP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has higher volatility (3.75%) compared to FLSP (2.52%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs FLSP's -22.75%.
On 3-year performance, FLSP leads with 9.67% vs 7.69% for FFLS. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLSP has performed better with a 9.67% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 2.58% for FLSP.
They also come from different issuers: The Future Fund and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор