PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с EHLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 23.69% for EHLS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 15.59%.

FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и EHLS

2026 (YTD)20252024
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-0.26%7.49%5.52%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%

Correlation

The correlation between FFLS and EHLS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.42

The correlation between FFLS and EHLS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFLS и EHLS

Секторы
FFLS
EHLS

Технологии

14.4%
12.4%

Здравоохранение

10.1%
9.6%

Промышленность

8.4%
13.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.5%

Энергетика

4.8%
13.4%

Недвижимость

2.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.3%

Сырьевые материалы

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Финансовые услуги

-4.2%
15.6%

Технологии

FFLS
14.4%
EHLS
12.4%

Здравоохранение

FFLS
10.1%
EHLS
9.6%

Промышленность

FFLS
8.4%
EHLS
13.5%

Коммуникационные услуги

FFLS
7.2%
EHLS
5.0%

Потребительский циклический сектор

FFLS
6.9%
EHLS
4.5%

Энергетика

FFLS
4.8%
EHLS
13.4%

Недвижимость

FFLS
2.6%
EHLS
5.7%

Потребительский защитный сектор

FFLS
1.6%
EHLS
4.3%

Сырьевые материалы

FFLS

-

EHLS
8.3%

Коммунальные услуги

FFLS

-

EHLS
7.9%

Финансовые услуги

FFLS
-4.2%
EHLS
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с MARBFFLS с HEFT
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH

Доходность на риск

FFLS vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSEHLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.27

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.72

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.63

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

7.72

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа EHLS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.27

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FFLS и EHLS

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и EHLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-18.96%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.06%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.54%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.43%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.08%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и EHLS

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.54%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.41%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

14.54%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

18.71%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

19.76%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

19.76%

-8.53%

Сравнение комиссий FFLS и EHLS

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EHLS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и EHLS

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.59%6.58%3.34%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and EHLS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.41%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs EHLS's -18.96%.

On 1-year performance, EHLS leads with 23.69% vs -0.45% for FFLS. On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 23.69% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: The Future Fund and N/A. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.58% for EHLS.

EHLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и EHLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор