PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLS с EHLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).

FFLS и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и EHLS

2026 (YTD)20252024
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%5.52%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		7.41%6.67%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 7.41%.

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EHLS

1 день
1.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.65%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH

Сравнение комиссий FFLS и EHLS

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EHLS в 1.58%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
EHLS
Even Herd Long Short ETF

Доходность на риск

FFLS vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSEHLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.27

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.69

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.81

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

8.21

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EHLS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.27

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между FFLS и EHLS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и EHLS

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и EHLS

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и EHLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLSEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-18.96%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.06%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-4.53%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.71%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.10%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и EHLS

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLSEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

7.56%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

15.81%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

19.22%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

20.00%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

20.00%

-8.81%