Сравнение FFLG с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
FFLG и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLG и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLG и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | -5.74% | 19.61% | 32.29% | 49.71% | -37.86% | 1.72% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
FFLG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLG и SCHB
FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
FFLG vs. SCHB — Ранг доходности на риск
FFLG
SCHB
Сравнение FFLG c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLG | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.53 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.55 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.26 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FFLG и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLG и SCHB
Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 0.16% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFLG и SCHB
Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.52% | -35.27% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -12.22% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | -25.41% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -5.51% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -4.15% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.60% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLG и SCHB
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.51% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 9.78% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 18.34% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 17.25% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 18.30% | +7.29% |