PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLEX с CNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLEX с CNWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX).

FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. CNWIX управляется Calamos.

Доходность

Сравнение доходности FFLEX и CNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLEX и CNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		-4.22%21.47%14.20%19.97%-18.19%15.98%16.46%26.17%-7.21%20.63%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		4.79%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%

Доходность по периодам

С начала года, FFLEX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции FFLEX превзошли акции CNWIX по среднегодовой доходности: 10.44% против 8.36% соответственно.

FFLEX

1 день
-0.19%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.54%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.44%

CNWIX

1 день
-2.00%
1 месяц
-16.05%
С начала года
4.79%
6 месяцев
3.82%
1 год
27.65%
3 года*
13.45%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Часто сравнивают с FFLEX:
FFLEX с FFLDXFFLEX с FXAIXFFLEX с VTTSXFFLEX с VFFVXFFLEX с VOOFFLEX с PMJIXFFLEX с FNILX
Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDGXCNWIX с FEDDXCNWIX с FIQGXCNWIX с PZIEXCNWIX с FEDAX

Сравнение комиссий FFLEX и CNWIX

FFLEX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CNWIX в 1.05%.

CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFLEX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLEX
Ранг доходности на риск FFLEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLEX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLEXCNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.36

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.78

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

6.05

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLEX vs. CNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLEX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNWIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLEX и CNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLEXCNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.27

+0.36

Корреляция

Корреляция между FFLEX и CNWIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLEX и CNWIX

Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности CNWIX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		2.07%1.98%1.98%1.94%2.03%1.95%1.85%6.75%2.36%2.16%2.44%1.82%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.06%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FFLEX и CNWIX

Максимальная просадка FFLEX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и CNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLEXCNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-43.57%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-16.28%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-37.47%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-43.57%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-16.28%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-16.56%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.17%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLEX и CNWIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) составляет 4.97%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что FFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLEXCNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

10.65%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

16.88%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

20.17%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.53%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

24.07%

-8.98%