PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLDX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLDX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FFLDX управляется Fidelity. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLDX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund		-1.57%21.48%14.18%19.93%-17.32%15.93%16.52%26.02%-7.16%20.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FFLDX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FFLDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.84% против 14.14% соответственно.

FFLDX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.02%
1 год
19.23%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.84%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2055 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFLDX:
FFLDX с FDEEXFFLDX с VFFVXFFLDX с FXAIXFFLDX с FDKVXFFLDX с FFLEXFFLDX с FNSDXFFLDX с FFIKX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FFLDX и VOO

FFLDX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FFLDX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLDX
Ранг доходности на риск FFLDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLDXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.53

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.55

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

7.31

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLDX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLDX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLDXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.83

-0.19

Корреляция

Корреляция между FFLDX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLDX и VOO

Дивидендная доходность FFLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund		2.03%2.00%2.02%1.96%3.04%1.99%1.91%10.83%2.39%1.97%2.42%2.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FFLDX и VOO

Максимальная просадка FFLDX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLDX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLDXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-33.99%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.98%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.52%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-33.99%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.55%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.72%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.55%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLDX и VOO

Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FFLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLDXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.34%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.47%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

18.11%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

16.82%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

17.99%

-2.88%