PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

FFLC и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и UNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.80%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с MGCUNOV с QUALUNOV с XMAG

Сравнение комиссий FFLC и UNOV

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFLC vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.16

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.71

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.75

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.25

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.78

+0.27

Корреляция

Корреляция между FFLC и UNOV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и UNOV

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и UNOV

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-13.84%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-5.78%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-9.10%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.93%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.69%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.23%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и UNOV

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

2.73%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

4.56%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

8.51%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

6.78%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

7.77%

+10.01%