Сравнение FFIZX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
FFIZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIZX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIZX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | -1.32% | 19.93% | 13.37% | 19.44% | -18.15% | 15.97% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции FFIZX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.49% против 15.86% соответственно.
FFIZX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.49%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIZX и VOOG
FFIZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFIZX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
FFIZX
VOOG
Сравнение FFIZX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIZX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.62 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.76 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.81 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIZX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FFIZX и VOOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIZX и VOOG
Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 2.41% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FFIZX и VOOG
Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIZX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -32.73% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -13.71% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -32.73% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -32.73% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -9.07% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -5.01% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.54% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIZX и VOOG
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIZX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.28% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 12.68% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 22.28% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 21.16% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 20.65% | -5.80% |