Сравнение FFIZX с TAUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX).
FFIZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIZX и TAUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIZX и TAUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | -1.32% | 19.93% | 13.37% | 19.44% | -18.15% | 15.97% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.56% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | -0.38% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у TAUSX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции FFIZX превзошли акции TAUSX по среднегодовой доходности: 10.49% против 1.61% соответственно.
FFIZX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.49%
TAUSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIZX и TAUSX
FFIZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TAUSX в 0.74%.
Доходность на риск
FFIZX vs. TAUSX — Ранг доходности на риск
FFIZX
TAUSX
Сравнение FFIZX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIZX | TAUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.25 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.43 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 4.17 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIZX | TAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.08 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.32 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.02 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FFIZX и TAUSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIZX и TAUSX
Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности TAUSX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 2.41% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 3.70% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок FFIZX и TAUSX
Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что больше максимальной просадки TAUSX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и TAUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIZX | TAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -19.90% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -3.11% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -19.90% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -19.90% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.13% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -2.36% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.06% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIZX и TAUSX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIZX | TAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 1.67% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 2.68% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 4.56% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 6.02% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 4.97% | +9.88% |