Сравнение FFIZX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FFIZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIZX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIZX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | -1.32% | 19.93% | 13.37% | 19.44% | -18.15% | 15.97% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIZX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции LTRIX немного отстают с 10.08%.
FFIZX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.49%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIZX и LTRIX
FFIZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFIZX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FFIZX
LTRIX
Сравнение FFIZX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIZX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.54 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.65 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FFIZX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIZX и LTRIX
Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 2.41% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FFIZX и LTRIX
Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -51.39% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -10.65% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -26.25% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -31.56% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.57% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -7.26% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.23% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIZX и LTRIX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.25% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.45% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 8.47% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 14.51% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 14.57% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 14.79% | +0.06% |