Сравнение FFIU с SPBO
FFIU (UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. FFIU is actively managed, while SPBO is passively managed. Over the past 5 years, FFIU returned -0.11%/yr vs 0.58%/yr for SPBO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFIU charges 0.51%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности FFIU и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIU показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 0.31%.
FFIU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам FFIU и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | -0.77% | 8.55% | 0.21% | 7.42% | -15.18% | 0.10% | 7.91% | 9.62% | -0.68% | -0.55% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.31% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 0.83% |
Correlation
The correlation between FFIU and SPBO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between FFIU and SPBO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIU vs. SPBO — Ранг доходности на риск
FFIU
SPBO
Сравнение FFIU c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIU | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.93 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 6.07 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIU | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.27 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FFIU и SPBO
Максимальная просадка FFIU за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIU и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIU | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -22.23% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -2.87% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -6.41% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -22.23% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.28% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -4.04% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.91% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIU и SPBO
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FFIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIU | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.38% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 3.25% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 4.36% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 7.18% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 7.49% | -0.28% |
Сравнение комиссий FFIU и SPBO
FFIU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIU и SPBO
Дивидендная доходность FFIU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности SPBO в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | 4.01% | 3.89% | 4.06% | 3.78% | 3.23% | 3.24% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.14% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
FFIU and SPBO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIU has higher volatility (1.80%) compared to SPBO (1.38%). In terms of maximum drawdown, FFIU dropped -20.43% vs SPBO's -22.23%.
On 5-year performance, SPBO leads with 0.58% vs -0.11% for FFIU. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPBO has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPBO has performed better with a 0.58% return vs -0.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.51% for FFIU.
SPBO has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 4.01% for FFIU.
They also come from different issuers: Mcivy Co. LLC and State Street. Their fees differ too: 0.51% for FFIU and 0.03% for SPBO.
SPBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIU и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор