PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с FKGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с FKGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и FKGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
FKGRX
Franklin Growth Fund		-5.57%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FKGRX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции FKGRX по среднегодовой доходности: 14.45% против 12.88% соответственно.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

FKGRX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-4.46%
1 год
15.13%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с VFIAX

Сравнение комиссий FFIDX и FKGRX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FKGRX в 0.79%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXFKGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.83

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.34

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.39

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

5.21

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FKGRX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXFKGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.83

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FKGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FKGRX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FKGRX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.22%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FKGRX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FKGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXFKGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-51.08%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.48%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-32.22%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-32.52%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-8.62%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-6.76%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FKGRX

Fidelity Fund (FFIDX) и Franklin Growth Fund (FKGRX) имеют волатильность 5.64% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXFKGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.85%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.49%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

18.91%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

19.62%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

19.50%

-0.10%