Сравнение FFHCX с FMUN
FFHCX (Fidelity Series Floating Rate High Income Fund) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both funds - FFHCX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FFHCX returned 5.69% vs 6.84% for FMUN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FFHCX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности FFHCX и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFHCX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью 1.36%.
FFHCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 5.64%
FMUN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFHCX и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 2.48% | 6.82% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.36% | 3.28% |
Correlation
The correlation between FFHCX and FMUN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFHCX vs. FMUN — Ранг доходности на риск
FFHCX
FMUN
Сравнение FFHCX c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFHCX | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.48 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.14 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 7.00 | +9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFHCX и FMUN
Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFHCX | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -3.83% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -3.21% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.09% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.98% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFHCX и FMUN
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFHCX | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.66% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 2.43% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 3.09% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 4.05% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.05% | +0.12% |
Сравнение комиссий FFHCX и FMUN
FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFHCX и FMUN
Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FMUN в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 7.61% | 8.11% | 8.46% | 9.47% | 3.83% | 3.64% | 4.61% | 5.92% | 6.68% | 4.80% | 5.16% | 4.37% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.32% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFHCX and FMUN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFHCX has higher volatility (0.84%) compared to FMUN (0.66%). In terms of maximum drawdown, FFHCX dropped -21.45% vs FMUN's -3.83%.
FMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFHCX и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор