PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с TLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFH.TO с TLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, FFH.TO returned 33.68%/yr vs 100.99%/yr for TLN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и TLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFH.TO торгуется в CAD, в то время как TLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -1.86%.

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-3.12%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%

TLN

1 день
4.76%
1 месяц
9.82%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
33.68%
3 года*
100.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и TLN

2026 (YTD)202520242023
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%26.14%
TLN
Talen Energy Corporation		-1.86%77.56%241.45%35.81%

Correlation

The correlation between FFH.TO and TLN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFH.TO:

CA$50.62B

TLN:

$17.10B

EPS

FFH.TO:

$205.21

TLN:

-$0.44

Коэффициент P/S

FFH.TO:

1.22

TLN:

5.70

Коэффициент P/B

FFH.TO:

1.40

TLN:

15.94

Общая выручка (12 мес.)

FFH.TO:

$29.34B

TLN:

$3.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFH.TO:

$6.18B

TLN:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

FFH.TO:

$7.83B

TLN:

$326.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

Talen Energy Corporation

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с AXP

Доходность на риск

FFH.TO vs. TLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c TLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TOTLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.61

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.26

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.03

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

2.05

-2.32

FFH.TO vs. TLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TLN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и TLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и TLN

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки TLN в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и TLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TOTLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-33.57%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-33.10%

+14.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-33.57%

+14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-19.02%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-7.52%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

16.65%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и TLN

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TOTLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

17.34%

-11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

42.02%

-24.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

56.36%

-33.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

50.22%

-26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

50.22%

-24.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и TLN

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFH.TO и TLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.41B
1.13B
(FFH.TO) Общая выручка
(TLN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FFH.TO и TLN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fairfax Financial Holdings Limited и Talen Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
15.4%
0
Активы портфеля
FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

TLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

TLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

TLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and TLN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и TLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор