Сравнение FFH.TO с POWL
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 41.76%/yr for POWL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и POWL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFH.TO торгуется в CAD, в то время как POWL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 183.24%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 15.19% против 41.76% соответственно.
FFH.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 15.19%
POWL
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 183.24%
- 6 месяцев
- 166.30%
- 1 год
- 385.05%
- 3 года*
- 150.16%
- 5 лет*
- 99.88%
- 10 лет*
- 41.76%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -12.76% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
POWL Powell Industries, Inc. | 183.24% | 37.89% | 173.57% | 149.54% | 32.22% | 3.55% | -39.09% | 93.27% | -2.35% | -29.15% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and POWL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.10 |
The correlation between FFH.TO and POWL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$50.62B
POWL:
$10.77B
FFH.TO:
$205.21
POWL:
$5.12
FFH.TO:
7.89
POWL:
57.59
FFH.TO:
0.13
POWL:
0.09
FFH.TO:
1.22
POWL:
9.51
FFH.TO:
1.40
POWL:
15.19
FFH.TO:
$29.34B
POWL:
$1.13B
FFH.TO:
$6.18B
POWL:
$340.78M
FFH.TO:
$7.83B
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. POWL — Ранг доходности на риск
FFH.TO
POWL
Сравнение FFH.TO c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFH.TO | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.61 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 12.34 | -12.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 38.68 | -38.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и POWL
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки POWL в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -66.46% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -30.12% | +11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -53.91% | +35.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -53.91% | +35.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -66.46% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -6.51% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -27.88% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 9.60% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и POWL
Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 19.92% | -13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 44.73% | -27.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 59.83% | -37.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 64.86% | -40.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 55.22% | -29.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и POWL
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности POWL в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и POWL
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and POWL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор