PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFH.TO с GDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, FFH.TO returned 33.68%/yr vs 44.78%/yr for GDE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFH.TO торгуется в CAD, в то время как GDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 5.26%.

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-3.12%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%

GDE

1 день
0.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.48%
1 год
44.88%
3 года*
44.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%30.87%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.26%65.83%57.05%30.67%-2.35%

Correlation

The correlation between FFH.TO and GDE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.12

The correlation between FFH.TO and GDE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

FFH.TO vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TOGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.51

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.93

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.09

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

6.21

-6.48

FFH.TO vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и GDE

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки GDE в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TOGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-25.43%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-21.40%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-21.40%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-14.19%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-6.01%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

7.19%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и GDE

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TOGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

10.85%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

25.86%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

29.68%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

27.69%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

27.69%

-2.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и GDE

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GDE в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and GDE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор