PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFH.TO с AVAV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 19.49%/yr for AVAV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFH.TO торгуется в CAD, в то время как AVAV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVAV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -28.05%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 15.19% против 19.49% соответственно.

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-3.12%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%

AVAV

1 день
-6.97%
1 месяц
9.92%
С начала года
-28.05%
6 месяцев
-27.61%
1 год
-10.15%
3 года*
22.77%
5 лет*
11.87%
10 лет*
19.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и AVAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%31.51%47.26%-27.31%3.64%-8.51%5.43%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-28.05%50.01%32.43%43.64%46.85%-28.65%37.41%-12.88%31.17%95.15%

Correlation

The correlation between FFH.TO and AVAV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г.

0.10

The correlation between FFH.TO and AVAV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFH.TO:

CA$50.62B

AVAV:

$8.32B

EPS

FFH.TO:

$205.21

AVAV:

-$4.63

Коэффициент P/S

FFH.TO:

1.22

AVAV:

6.94

Коэффициент P/B

FFH.TO:

1.40

AVAV:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

FFH.TO:

$29.34B

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFH.TO:

$6.18B

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

FFH.TO:

$7.83B

AVAV:

-$242.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с SPYAVAV с BA.L

Доходность на риск

FFH.TO vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TOAVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.11

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.38

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.13

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-0.24

-0.03

FFH.TO vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVAV равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и AVAV

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки AVAV в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TOAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-63.60%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-62.20%

+43.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-62.20%

+43.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-62.20%

+43.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

-62.20%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-58.46%

+45.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-31.56%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

35.03%

-26.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и AVAV

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 27.13%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TOAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

27.13%

-21.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

58.51%

-40.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

74.84%

-52.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

56.26%

-32.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

52.38%

-26.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и AVAV

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFH.TO и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.41B
-10.80M
(FFH.TO) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and AVAV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор