Сравнение FFGZX с MURMX
FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) and MURMX (Mutual of America 2045 Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFGZX returned 2.93%/yr vs 8.25%/yr for MURMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FFGZX и MURMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGZX показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у MURMX с доходностью 9.97%.
FFGZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 4.12%
MURMX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFGZX и MURMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.73% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% |
MURMX Mutual of America 2045 Retirement Fund | 9.97% | 17.76% | 13.85% | 15.43% | -16.20% | 17.37% | 891.67% |
Correlation
The correlation between FFGZX and MURMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between FFGZX and MURMX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGZX vs. MURMX — Ранг доходности на риск
FFGZX
MURMX
Сравнение FFGZX c MURMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFGZX | MURMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.70 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 12.48 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFGZX и MURMX
Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки MURMX в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и MURMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGZX | MURMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -32.65% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -8.34% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -14.67% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -23.56% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.18% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -5.39% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.73% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGZX и MURMX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.52%, в то время как у Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGZX | MURMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 3.24% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 9.19% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 11.84% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 16.78% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 376.86% | -372.40% |
Сравнение комиссий FFGZX и MURMX
И FFGZX, и MURMX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGZX и MURMX
Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности MURMX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.07% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
MURMX Mutual of America 2045 Retirement Fund | 8.09% | 8.79% | 8.17% | 2.95% | 11.94% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFGZX and MURMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURMX has higher volatility (3.24%) compared to FFGZX (1.52%). In terms of maximum drawdown, FFGZX dropped -14.94% vs MURMX's -32.65%.
FFGZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGZX и MURMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор