PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGZX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGZX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGZX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%2.76%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FFGZX и FRHMX

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFGZX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGZX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGZXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.75

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.45

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.38

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

9.46

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGZX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGZXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.73

+0.13

Корреляция

Корреляция между FFGZX и FRHMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и FRHMX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и FRHMX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGZXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-15.96%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.42%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-15.96%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.45%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.58%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.86%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и FRHMX

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) имеют волатильность 2.06% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGZXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.13%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.94%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.63%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

5.23%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

5.14%

-0.75%