PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGX с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

FFGX и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGX и JIVE

2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		2.18%27.85%-2.87%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с FFDIFFGX с VOOFFGX с IDVOFFGX с SCHGFFGX с VYMIFFGX с RWL
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий FFGX и JIVE

И FFGX, и JIVE имеют комиссию равную 0.55%.

FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

FFGX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGXJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.59

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.27

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.69

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

15.22

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.59

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.93

-0.87

Корреляция

Корреляция между FFGX и JIVE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и JIVE

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.57%1.62%0.40%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FFGX и JIVE

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-13.79%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.96%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-6.09%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.96%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.90%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и JIVE

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

7.00%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.11%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

16.94%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

14.85%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

14.85%

+3.52%