PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGX с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGX с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

FFGX и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGX и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGX и JHID

2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		2.18%27.85%-2.87%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с FFDIFFGX с IDVOFFGX с VOOFFGX с VYMIFFGX с SCHGFFGX с RWL
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий FFGX и JHID

FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

FFGX vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGXJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.57

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.35

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.81

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

16.46

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGX vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGXJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.57

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.55

-0.49

Корреляция

Корреляция между FFGX и JHID составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и JHID

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.57%1.62%0.40%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок FFGX и JHID

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGXJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-12.42%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.23%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-3.80%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.53%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.37%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и JHID

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGXJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

6.09%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.44%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

15.16%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

13.88%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

13.88%

+4.49%