PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGX с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGX с FELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FFGX и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGX и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGX и FELC

2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		2.18%27.85%-2.87%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.

FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с FFDIFFGX с VOOFFGX с IDVOFFGX с VYMIFFGX с SCHGFFGX с RWL
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FFGX и FELC

FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFGX vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGXFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.98

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.50

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.53

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

7.11

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGX vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGXFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.20

-0.14

Корреляция

Корреляция между FFGX и FELC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и FELC

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FELC в 0.98%

TTM202520242023
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.57%1.62%0.40%0.00%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FFGX и FELC

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGXFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-18.59%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.01%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-5.68%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.99%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.59%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и FELC

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGXFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

5.34%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.62%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

18.22%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

15.42%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.42%

+2.95%