Сравнение FFGX с FELC
FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFGX returned 24.66% vs 24.68% for FELC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGX charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for FELC.
Доходность
Сравнение доходности FFGX и FELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью 8.65%.
FFGX
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELC
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFGX и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 13.21% | 27.85% | -9.98% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 8.65% | 17.09% | -0.14% |
Correlation
The correlation between FFGX and FELC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between FFGX and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGX vs. FELC — Ранг доходности на риск
FFGX
FELC
Сравнение FFGX c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFGX | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.73 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 12.19 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFGX и FELC
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGX | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -18.59% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.09% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -2.90% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.91% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.03% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и FELC
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGX | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 4.96% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 9.91% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 12.62% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 15.29% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 15.29% | +5.35% |
Сравнение комиссий FFGX и FELC
FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и FELC
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FELC в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.86% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.53% | 1.62% | 0.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFGX and FELC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFGX has higher volatility (8.62%) compared to FELC (4.96%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.95% vs FELC's -18.59%.
On 1-year performance, FELC leads with 24.68% vs 24.66% for FFGX. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELC has performed better with a 24.68% return vs 24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.
FFGX has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.86% for FELC.
FFGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.18% for FELC.
FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGX и FELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор