Сравнение FFGX с FBCG
FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFGX returned 18.97% vs 23.79% for FBCG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGX charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.
Доходность
Сравнение доходности FFGX и FBCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFGX показывает доходность 10.83%, а FBCG немного ниже – 10.76%.
FFGX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBCG
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFGX и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 10.83% | 27.85% | -9.98% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 10.76% | 18.60% | 2.15% |
Correlation
The correlation between FFGX and FBCG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between FFGX and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGX vs. FBCG — Ранг доходности на риск
FFGX
FBCG
Сравнение FFGX c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFGX | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.58 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.72 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFGX и FBCG
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FBCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGX | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -43.56% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -15.17% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.18% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -11.35% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.17% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и FBCG
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеют волатильность 6.87% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGX | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.58% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 16.12% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 20.20% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 26.06% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 25.75% | -5.11% |
Сравнение комиссий FFGX и FBCG
FFGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и FBCG
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FBCG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFGX and FBCG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFGX has higher volatility (6.87%) compared to FBCG (6.58%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.95% vs FBCG's -43.56%.
On 1-year performance, FBCG leads with 23.79% vs 18.97% for FFGX. On fees, FFGX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 23.79% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFGX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.
FFGX has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.04% for FBCG.
FFGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.59% for FBCG.
FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGX и FBCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор