PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFGX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.


FFGX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.58%
С начала года
14.06%
6 месяцев
16.61%
1 год
25.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGX и FBCG


2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
14.06%27.85%-2.87%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
15.59%18.60%2.08%

Correlation

The correlation between FFGX and FBCG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.71

The correlation between FFGX and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

FFGX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGXFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.61

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

10.14

-2.34

FFGX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGXFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.14

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.83

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FFGX и FBCG

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FBCG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFGXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-43.56%

+28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-15.17%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.05%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-11.49%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.90%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и FBCG

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFGXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.79%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

13.89%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

18.55%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

25.79%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

25.72%

-6.66%

Сравнение комиссий FFGX и FBCG

FFGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и FBCG

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FBCG в 0.04%


ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
1.40%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FFGX and FBCG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGX has higher volatility (6.77%) compared to FBCG (4.79%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.79% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, FBCG leads with 39.38% vs 25.28% for FFGX. On fees, FFGX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 39.38% return vs 25.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFGX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FFGX has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.04% for FBCG.

FFGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGX и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор