PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGX с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

FFGX и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGX и BKIE

2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		2.18%27.85%-2.87%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с FFDIFFGX с IDVOFFGX с VOOFFGX с VYMIFFGX с SCHGFFGX с RWL
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий FFGX и BKIE

FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

FFGX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGXBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.56

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.13

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.36

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

9.18

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.88

+0.18

Корреляция

Корреляция между FFGX и BKIE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и BKIE

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.57%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FFGX и BKIE

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-28.19%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.41%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-6.58%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-5.04%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.94%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и BKIE

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

7.26%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.15%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

17.14%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

15.99%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

16.31%

+2.06%