Сравнение FFGX с AVXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).
FFGX и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGX и AVXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGX и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 2.18% | 27.85% | -2.87% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 31.45% | -2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 7.32%.
FFGX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGX и AVXC
FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.
Доходность на риск
FFGX vs. AVXC — Ранг доходности на риск
FFGX
AVXC
Сравнение FFGX c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGX | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.20 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.85 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.11 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 12.78 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGX | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.20 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FFGX и AVXC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и AVXC
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности AVXC в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок FFGX и AVXC
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и AVXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGX | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -20.44% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.04% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -9.74% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -3.93% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.42% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и AVXC
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеют волатильность 9.51% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGX | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 9.60% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 14.76% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 19.41% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.27% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.27% | +1.10% |