PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGX с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFGX и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 34.06%.


FFGX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.58%
С начала года
14.06%
6 месяцев
16.61%
1 год
25.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVXC

1 день
-1.44%
1 месяц
10.62%
С начала года
34.06%
6 месяцев
38.17%
1 год
62.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGX и AVXC


2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
14.06%27.85%-2.87%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
34.06%31.45%-2.53%

Correlation

The correlation between FFGX and AVXC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between FFGX and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

FFGX vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGXAVXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.47

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

18.06

-10.27

FFGX vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа AVXC равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGXAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

3.12

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.58

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FFGX и AVXC

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и AVXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFGXAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-20.44%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.04%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.44%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.79%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.46%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и AVXC

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) составляет 6.77%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что FFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFGXAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

9.00%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

17.67%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

20.07%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

18.47%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.47%

+0.59%

Сравнение комиссий FFGX и AVXC

FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и AVXC

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AVXC в 1.49%


ПозицияTTM20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
1.49%1.97%1.34%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
1.40%1.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы


FFGX and AVXC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (9.00%) compared to FFGX (6.77%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.79% vs AVXC's -20.44%.

On 1-year performance, AVXC leads with 62.37% vs 25.28% for FFGX. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FFGX has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 62.37% return vs 25.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.

AVXC has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.40% for FFGX.

FFGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.33% for AVXC.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGX и AVXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор