Сравнение FFGX с AVXC
FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, FFGX returned 24.66% vs 56.20% for AVXC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFGX charges 0.55%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.
Доходность
Сравнение доходности FFGX и AVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 31.52%.
FFGX
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 31.52%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 56.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFGX и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 13.21% | 27.85% | -9.98% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 31.52% | 31.45% | -2.38% |
Correlation
The correlation between FFGX and AVXC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between FFGX and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGX vs. AVXC — Ранг доходности на риск
FFGX
AVXC
Сравнение FFGX c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFGX | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.02 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 15.56 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFGX и AVXC
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и AVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGX | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -20.44% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.04% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -5.67% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.79% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.62% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и AVXC
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) составляет 8.62%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что FFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGX | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 13.12% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 21.15% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 23.03% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 19.83% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 19.83% | +0.81% |
Сравнение комиссий FFGX и AVXC
FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и AVXC
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности AVXC в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.61% | 1.97% | 1.34% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.53% | 1.62% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
FFGX and AVXC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVXC has higher volatility (13.12%) compared to FFGX (8.62%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.95% vs AVXC's -20.44%.
On 1-year performance, AVXC leads with 56.20% vs 24.66% for FFGX. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FFGX has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 56.20% return vs 24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.
AVXC has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.53% for FFGX.
FFGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.33% for AVXC.
AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGX и AVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор