PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFGTX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGTX с FBGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFGTX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FFGTX is a Commodities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FFGTX returned 11.30%/yr vs 21.53%/yr for FBGRX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGTX charges 1.52%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FFGTX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFGTX показывает доходность 16.70%, а FBGRX немного ниже – 16.03%. За последние 10 лет акции FFGTX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.30% против 21.53% соответственно.

FFGTX

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.27%
6 месяцев
6.96%
С начала года
16.70%
1 год
36.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
13.49%
10 лет*
11.30%

FBGRX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
15.31%
С начала года
16.03%
1 год
31.03%
3 года*
28.15%
5 лет*
15.32%
10 лет*
21.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGTX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		16.70%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		16.03%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FFGTX and FBGRX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2009 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FFGTX and FBGRX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с PQCMXFFGTX с SDCIFFGTX с PCLPXFFGTX с BRCYXFFGTX с DCMSXFFGTX с BCSKXFFGTX с BICSX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с QQQFBGRX с VOOFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FFGTX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGTX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFGTXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.63

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.21

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.50

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

9.84

+0.33

FFGTX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGTX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGTX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFGTX и FBGRX

Максимальная просадка FFGTX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGTX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGTXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-58.64%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-12.65%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-27.07%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-43.08%

+15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.88%

-43.08%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-2.87%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-12.50%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.20%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGTX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FFGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGTXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.59%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

15.47%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

19.35%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

25.18%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

23.78%

-1.44%

Сравнение комиссий FFGTX и FBGRX

FFGTX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGTX и FBGRX

Дивидендная доходность FFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FBGRX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.64%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.73%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FFGTX and FBGRX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (7.59%) compared to FFGTX (4.78%). In terms of maximum drawdown, FFGTX dropped -58.53% vs FBGRX's -58.64%.

FFGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGTX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор