PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFGIX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFGIX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGIX и PCLAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I
24.09%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, FFGIX показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции FFGIX превзошли акции PCLAX по среднегодовой доходности: 13.98% против 12.27% соответственно.


FFGIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.34%
С начала года
24.09%
6 месяцев
33.24%
1 год
52.81%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.98%

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Сравнение комиссий FFGIX и PCLAX

FFGIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.


Доходность на риск

FFGIX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGIX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFGIXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.65

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.17

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

2.92

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.90

8.05

+10.85

FFGIX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа PCLAX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGIX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFGIXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.65

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.14

+0.21

Корреляция

Корреляция между FFGIX и PCLAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGIX и PCLAX

Дивидендная доходность FFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности PCLAX в 1.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I
1.96%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FFGIX и PCLAX

Максимальная просадка FFGIX за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGIX и PCLAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFGIXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.17%

-68.19%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-10.92%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-21.75%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-52.00%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.07%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.40%

-25.91%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.97%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGIX и PCLAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) составляет 6.14%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFGIXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

10.45%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

14.79%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

18.96%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

19.26%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

40.64%

-18.09%