Сравнение FFGIX с MCSIX
FFGIX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I) and MCSIX (MFS Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, FFGIX returned 12.25%/yr vs 7.08%/yr for MCSIX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFGIX charges 0.93%/yr vs 0.90%/yr for MCSIX.
Доходность
Сравнение доходности FFGIX и MCSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGIX показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции FFGIX превзошли акции MCSIX по среднегодовой доходности: 12.25% против 7.08% соответственно.
FFGIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 19.96%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 7.60%
MCSIX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 7.32%
- С начала года
- 17.40%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 7.08%
- Всё время*
- 2.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFGIX и MCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 19.96% | 28.57% | 2.97% | -5.17% | 20.69% | 26.14% | 6.12% | 18.02% | -13.14% | 17.29% |
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 17.40% | 18.47% | 5.08% | -6.13% | 13.40% | 27.55% | -0.02% | 7.79% | -12.79% | 3.65% |
Correlation
The correlation between FFGIX and MCSIX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between FFGIX and MCSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGIX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск
FFGIX
MCSIX
Сравнение FFGIX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFGIX | MCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.48 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 7.73 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFGIX и MCSIX
Максимальная просадка FFGIX за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGIX и MCSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGIX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.17% | -64.20% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.69% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -12.69% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -37.61% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.29% | -37.61% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -8.60% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -33.01% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.06% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGIX и MCSIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеют волатильность 4.52% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGIX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.41% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 11.59% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 16.32% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 34.63% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 26.03% | -3.67% |
Сравнение комиссий FFGIX и MCSIX
FFGIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MCSIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGIX и MCSIX
Дивидендная доходность FFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MCSIX в 13.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 2.03% | 2.44% | 2.61% | 2.08% | 1.90% | 3.43% | 1.53% | 3.21% | 2.41% | 0.36% | 1.65% | 2.96% |
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 13.66% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
FFGIX and MCSIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFGIX has higher volatility (4.52%) compared to MCSIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, FFGIX dropped -57.17% vs MCSIX's -64.20%.
FFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGIX и MCSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор