Сравнение FFGIX с CRSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX).
FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGIX и CRSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGIX и CRSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 24.09% | 28.57% | 2.97% | -5.17% | 20.69% | 26.14% | 6.12% | 18.02% | -13.14% | 17.29% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 22.33% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGIX показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у CRSOX с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции FFGIX превзошли акции CRSOX по среднегодовой доходности: 13.98% против 8.14% соответственно.
FFGIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 52.81%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 13.98%
CRSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGIX и CRSOX
FFGIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.
Доходность на риск
FFGIX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск
FFGIX
CRSOX
Сравнение FFGIX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGIX | CRSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.80 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.32 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.32 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.90 | 9.08 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGIX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.80 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.07 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FFGIX и CRSOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGIX и CRSOX
Дивидендная доходность FFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности CRSOX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 1.96% | 2.44% | 2.61% | 2.08% | 1.90% | 3.43% | 1.53% | 3.21% | 2.41% | 0.36% | 1.65% | 2.96% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFGIX и CRSOX
Максимальная просадка FFGIX за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGIX и CRSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGIX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.17% | -74.26% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -9.14% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -25.50% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.29% | -31.89% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -31.08% | +29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -45.28% | +25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.33% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGIX и CRSOX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) составляет 6.14%, в то время как у Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что FFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGIX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.90% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 13.27% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 16.51% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 15.92% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 14.28% | +8.27% |