PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFFPX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFFPX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFPX и URINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFPX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I
-0.94%23.05%13.87%19.30%-18.16%16.03%17.59%26.64%-8.29%21.66%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund
0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFFPX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFFPX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.99% против 5.47% соответственно.


FFFPX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.57%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.99%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I

USAA Target Retirement Income Fund

Сравнение комиссий FFFPX и URINX

FFFPX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.


Доходность на риск

FFFPX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFPX
Ранг доходности на риск FFFPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFPX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFFPXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.83

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.62

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.52

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

10.91

-2.69

FFFPX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFPX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFPX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFFPXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.44

Корреляция

Корреляция между FFFPX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFPX и URINX

Дивидендная доходность FFFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности URINX в 6.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFPX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I
5.91%5.86%0.47%1.32%10.66%9.46%5.31%6.92%11.56%4.49%4.73%3.95%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund
6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FFFPX и URINX

Максимальная просадка FFFPX за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFPX и URINX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFFPXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-15.27%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-4.41%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-15.27%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

-15.27%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-2.81%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.93%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.02%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFPX и URINX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFFPXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

2.61%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

3.83%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

6.07%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

6.23%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

5.79%

+9.64%