Сравнение FFFIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FFFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFIX Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I | -0.89% | 23.01% | 13.79% | 19.24% | -18.13% | 15.96% | 17.59% | 26.58% | -8.16% | 21.67% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFFIX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.98% против 5.47% соответственно.
FFFIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.98%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFIX и URINX
FFFIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FFFIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FFFIX
URINX
Сравнение FFFIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.83 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.62 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.52 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 10.91 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.83 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.11 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FFFIX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFIX и URINX
Дивидендная доходность FFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFIX Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I | 6.29% | 6.23% | 0.28% | 1.38% | 10.86% | 9.63% | 5.33% | 6.99% | 11.77% | 4.73% | 4.81% | 4.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FFFIX и URINX
Максимальная просадка FFFIX за все время составила -56.61%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.61% | -15.27% | -41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -4.41% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -15.27% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -15.27% | -16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -2.81% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -1.93% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.02% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFIX и URINX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 2.61% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 3.83% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 6.07% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 6.23% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 5.79% | +9.62% |