PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFIX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFIX с VTIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

FFFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFIX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFIX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I		-3.74%23.01%13.79%19.24%-18.13%15.96%17.59%26.58%-8.16%21.67%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-3.63%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFFIX показывает доходность -3.74%, а VTIVX немного выше – -3.63%. За последние 10 лет акции FFFIX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 10.66% против 10.04% соответственно.

FFFIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.73%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.66%

VTIVX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.12%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с FFFIX:
FFFIX с FXAIXFFFIX с PRWCXFFFIX с FFGZXFFFIX с FNILXFFFIX с FRAMXFFFIX с FSPGXFFFIX с FSPSX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX

Сравнение комиссий FFFIX и VTIVX

FFFIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

FFFIX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFIX
Ранг доходности на риск FFFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFIXVTIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.20

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.72

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.50

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

6.90

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFIX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFIX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFIXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между FFFIX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFIX и VTIVX

Дивидендная доходность FFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VTIVX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I		6.47%6.23%0.28%1.38%10.86%9.63%5.33%6.99%11.77%4.73%4.81%4.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.59%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FFFIX и VTIVX

Максимальная просадка FFFIX за все время составила -56.61%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFIX и VTIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFIXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.61%

-51.69%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.73%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-25.10%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-31.42%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-8.30%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-6.37%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.12%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFIX и VTIVX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFIXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.36%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.85%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

13.55%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

13.41%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

14.75%

+0.63%