PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFHX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFHX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFHX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%21.47%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FFFHX и PDAHX

FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FFFHX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFHX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFHXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.23

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.08

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.97

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFHX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFHXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.85

-0.42

Корреляция

Корреляция между FFFHX и PDAHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFHX и PDAHX

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и PDAHX

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFHXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-15.65%

-40.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-4.60%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-15.65%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.31%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-2.71%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.96%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и PDAHX

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFHXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

2.16%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

3.27%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

5.84%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

6.54%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

6.41%

+8.90%