Сравнение FFFEX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFEX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 0.56% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 14.87% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
FFFEX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 8.88%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и PADLX
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
FFFEX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FFFEX
PADLX
Сравнение FFFEX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFEX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.75 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.46 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.25 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 9.74 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFEX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FFFEX и PADLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и PADLX
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.41% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и PADLX
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFEX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -18.87% | -32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -3.63% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -18.87% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -2.66% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -4.95% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.07% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и PADLX
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFEX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 2.04% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 3.28% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 5.82% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 6.63% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 7.55% | +3.83% |