PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с FFVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFEX с FFVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX).

FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и FFVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFEX и FFVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.25%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FFVFX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции FFVFX по среднегодовой доходности: 8.80% против 6.27% соответственно.

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%

FFVFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.86%
1 год
10.94%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

Fidelity Freedom 2015 Fund

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FLIFX

Сравнение комиссий FFFEX и FFVFX

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FFVFX в 0.54%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund

Доходность на риск

FFFEX vs. FFVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c FFVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXFFVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.30

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.26

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.39

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. FFVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFVFX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и FFVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXFFVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между FFFEX и FFVFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и FFVFX

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности FFVFX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.46%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и FFVFX

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки FFVFX в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и FFVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFEXFFVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-39.04%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-5.04%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-20.44%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

-20.44%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-3.34%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-4.34%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.22%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и FFVFX

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFEXFFVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.13%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

4.39%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

6.95%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

7.52%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

7.63%

+3.75%