PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFDX с SWYLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFDX с SWYLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX).

FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и SWYLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFDX и SWYLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		-1.37%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-5.30%13.88%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		-1.95%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%16.21%-3.08%12.11%

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у SWYLX с доходностью -1.95%.

FFFDX

1 день
0.13%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.71%
1 год
11.44%
3 года*
9.21%
5 лет*
4.20%
10 лет*
6.79%

SWYLX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.26%
1 год
9.04%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund

Schwab Target 2020 Index Fund

Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SWYBXFFFDX с SMHFFFDX с VGT
Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWPPXSWYLX с SWYBXSWYLX с VTSWYLX с SPYSWYLX с VTWNX

Сравнение комиссий FFFDX и SWYLX

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWYLX в 0.04%.

FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund

Доходность на риск

FFFDX vs. SWYLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFDX c SWYLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFDXSWYLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.74

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.59

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

7.19

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFDX vs. SWYLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYLX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и SWYLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFDXSWYLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.19

Корреляция

Корреляция между FFFDX и SWYLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и SWYLX

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности SWYLX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.46%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.82%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и SWYLX

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки SWYLX в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и SWYLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFDXSWYLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-20.63%

-24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-5.58%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-20.63%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-4.56%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.53%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.24%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и SWYLX

Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFDXSWYLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.64%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

4.29%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

7.70%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

8.39%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

8.27%

+0.68%