Сравнение FFFDX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFDX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFDX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | -1.37% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFDX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции FFFDX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 6.79% против 9.79% соответственно.
FFFDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 6.79%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFDX и LTRIX
FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FFFDX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FFFDX
LTRIX
Сравнение FFFDX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFDX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.27 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.96 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 4.66 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFDX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FFFDX и LTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFDX и LTRIX
Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.46% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FFFDX и LTRIX
Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFDX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -51.39% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -10.65% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -26.25% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.58% | -31.56% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -8.04% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -7.26% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.20% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFDX и LTRIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) составляет 3.26%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFDX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.53% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 8.04% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 14.30% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 14.52% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 14.77% | -5.82% |